CreditCruncher calcula el Valor en Peligro (VAR) de carpetas de crédito grandes usando el método de Monte Carlo.

CreditCruncher es un solucionista de línea de orden que leen un archivo de entrada de xml y devuelve un archivo de texto sin formato con los valores simulados de la carpeta. La versión corriente es 0.8. Este software es soltado conforme a la Licencia de Gran público de ÑU.

CreditCruncher es diseñado para trabajar en el modo de hornada, sin el apoyo gráfico. El tiempo de cálculo puede ser reducido permitiendo las instrucciones MPI compilando y desplegando la aplicación en un racimo.

El usuario crea un archivo xml donde la carpeta es descrita. CreditCruncher toman este archivo y simulan tiempos N la carpeta descrita en el archivo de entrada. Los valores simulados son almacenados en un archivo con la extensión.out. Finalmente, una escritura R toma los valores simulados y hacer alguna estadística ahí para generar los indicadores de riesgo (VaR, TCE, etc.)

Whats Nuevo en Esta Liberación:

· Documentación rewrited y traducido a inglés
· algoritmo de cálculo de pérdidas de activo Modificado
· errores de programación menores solucionados
· realces menores añadidos
· mirada de sitio cambiada & sensación